RFT Buy/Sell Levels
ТоргуетсяДельта по тикам, а не по свечам.
Три слоя ответственности
Измерение
Считает по потоку сделок реальные тейкерские покупки и продажи — тиковую дельту, а не её приближение по форме свечи.
Сигнал
Торгуется только парный всплеск: обе стороны аномально активны на одном баре, его границы — уровни входа и цель.
Исполнение и учёт
Выставляет лимитные заявки на уровнях, ведёт усреднение до цели и точный учёт — комиссии, фандинг, реальный безубыток.
Цикл сделки
Поток тиков
Система непрерывно принимает поток сделок по широкому списку ликвидных фьючерсов и складывает реальные покупки и продажи тик за тиком.
Парный всплеск
Сигнал — только двусторонняя аномалия: покупки и продажи одновременно вырываются из своего обычного диапазона на одном и том же баре.
Уровни входа
Границы всплеска становятся уровнями: лимитные заявки встают по обе стороны, а расстояние между ними — цель сделки.
Усреднение до цели
Стопа нет: движение против позиции встречается добором по правилам, а цель пересчитывается от фактического безубытка со всеми издержками.
Закрытие круга
Круг закрывается по цели; результат публикуется сразу, включая убыточные исходы, — и система ждёт следующий парный всплеск.
Почему это работает
Настоящая дельта, не приближение
Индикаторы делят объём свечи по положению закрытия: покупки и продажи в приближении антикоррелированы по построению — двусторонний всплеск невидим. Случай для проверки: свеча закрылась в нижней трети, приближение отдало продажам две трети, реально покупатели взяли 40,5%. На графике сигнала нет — в системе есть.
Двусторонний всплеск — событие
Одновременная аномалия обеих сторон — не шум, а столкновение крупных интересов: кто-то настойчиво продаёт по рынку, и кто-то так же настойчиво покупает. Одиночные всплески система не торгует вовсе: односторонняя активность слишком часто оказывается обычным движением цены.
Сигнал отделён от исполнения
Уровни входа известны до сделки: заявки лимитные, они ждут цену, а не гонятся за ней. Исполнение и ведение позиции следуют правилам движка без ручных вмешательств — человеческий фактор исключён из торгового контура по построению.
Учёт честный
Комиссии, фандинг, реальные цены исполнения: безубыток и цель считаются от фактической цены входа. Публикуются все сделки, включая убыточные, — а профиль результата мы называем заранее: закрытые круги в плюс, текущий минус живёт в открытых позициях.
Предохранители
Здесь, как и у флагмана GT-RFT, стоп-лосса нет и позиция усредняется до цели — поэтому предохранители охраняют не отдельную сделку, а конструкцию целиком: границы, которые движок держит вокруг каждого круга.
- Минимальная дистанция цели: слишком узкий всплеск не торгуется — цель обязана с запасом покрывать издержки круга.
- Неполный бар не оценивается: сигнал считается только по полностью собранным данным — пропуски не могут выдумать всплеск.
- Цена входа округляется в пользу сделки, а объём выхода читается с биржи, не из плана — частичное исполнение не оставит хвоста.
- Новый сигнал по инструменту отменяет только ожидающие входы — выставленные цели закрытия он не трогает никогда.
- Сверка с биржей идёт постоянно: позиция без цели получает её автоматически, осиротевшая заявка снимается.
Остались вопросы по стратегии?
Напишите нам — ответим на вопросы о механике, условиях подключения и рисках. Без автоответчиков и продающих скриптов.